Агрегация рисков

У холдинга пять предприятий, у каждого свой реестр по сорок строк. Двести строк невозможно вынести на совет директоров, и суммировать их баллы бессмысленно, потому что шкалы разные, а некоторые риски у разных предприятий это один и тот же риск.

Агрегация отвечает на три вопроса руководства. Какие риски существенны для группы в целом. Где концентрация, то есть какая причина порождает риски сразу в нескольких местах. И сколько денег группа может потерять в плохом сценарии.

Балл это порядковая величина, а не количество. Риск с оценкой 4 не вдвое опаснее риска с оценкой 2, и сумма баллов не имеет физического смысла. Складывать можно только денежные величины и только с учетом того, что события не независимы.

Отсюда практическое правило. Для управленческого разговора агрегируйте максимумом и концентрацией. Для расчета совокупного эффекта переводите в деньги и считайте ожидаемые потери, а корреляции учитывайте хотя бы грубо, помечая риски, которые срабатывают вместе.

Это требования к системе, а не к отчету.

• Единый справочник категорий для всех подразделений и юрлиц
• Единые шкалы вероятности и влияния, с денежными порогами, привязанными к масштабу бизнеса
• Поле причины или источника, заполняемое из справочника, а не текстом
• Признак существенности для группы, который ставится по правилу, а не вручную
• Дисциплина сроков, реестры подразделений закрываются до сборки корпоративного