Главная · Библиотека · Отчетность и автоматизация · Метрики риска
Библиотека · Отчетность и автоматизация
Метрика риска это число, которое показывает состояние риска до того, как он реализовался. Ниже десять рабочих метрик с формулами, порогами и примерами расчета.
Три слова используют как синонимы, и из-за этого в отчетах появляются наборы цифр без назначения. Разница простая и рабочая.
Метрика это любое измерение, связанное с риском: число инцидентов, доля просроченных мероприятий, время простоя. Она описывает состояние.
Индикатор это метрика, у которой задан порог и закреплено действие при его пересечении. Он не описывает, а заставляет действовать.
Показатель эффективности измеряет результат работы, а не уровень риска. Смешение этих двух вещей в одной таблице приводит к тому, что руководитель видит достижения там, где надо видеть угрозу.
Набор, который закрывает большинство нефинансовых компаний. Формулы упрощены до вида, пригодного для расчета в таблице.
| Метрика | Как считается | Что показывает |
|---|---|---|
| Доля рисков с владельцем | Риски с назначенным владельцем делим на все риски реестра | Управляемость реестра. Ниже 90 процентов означает, что часть рисков ничья |
| Просроченные мероприятия | Число мероприятий с истекшим сроком делим на все запланированные | Исполнительскую дисциплину. Главная метрика последней мили |
| Средний возраст риска в статусе | Среднее число дней с последнего изменения статуса | Застой. Риск, который полгода не менялся, скорее забыт, чем стабилен |
| Покрытие контролями | Риски высокой зоны, у которых есть работающий контроль, делим на все риски высокой зоны | Реальную защищенность там, где это важнее всего |
| Результат тестирования контролей | Успешные тесты делим на проведенные | Работают ли меры в жизни, а не на бумаге |
| Число реализовавшихся рисков | Количество событий за период из числа заранее описанных | Качество прогноза. Реализовался риск не из реестра, значит реестр неполон |
| Потери от реализовавшихся рисков | Сумма прямых потерь и затрат на восстановление | Цену вопроса в деньгах. Единственная метрика, которую слушает финансовый директор |
| Время до эскалации | Среднее время от обнаружения проблемы до доклада руководству | Скорость сигнала. Часто узкое место всей системы |
| Доля добровольных сообщений | Инциденты, о которых сообщили сами, делим на все выявленные | Риск-культуру напрямую |
| Пересечения риск-аппетита | Число выходов за установленные границы за период | Насколько система живет по объявленным правилам |
Порог назначается не от красивого числа, а от последствия. Рабочий способ такой: взять историю за год, посмотреть, при каком значении метрики раньше случались неприятности, и поставить порог с запасом до этой точки.
У каждого порога должно быть закрепленное действие: кто узнает, что делает и в какой срок. Порог без действия превращает индикатор обратно в метрику, а отчет в справку.
Реестр из 120 рисков, квартал.
| Метрика | Расчет | Значение | Порог | Что делаем |
|---|---|---|---|---|
| Просроченные мероприятия | 14 из 96 | 15 процентов | 10 процентов | Пересечен. Разбор на комитете, персональные сроки |
| Покрытие контролями | 18 из 21 | 86 процентов | 90 процентов | Пересечен. Три риска высокой зоны без контроля, назначить меры |
| Доля добровольных сообщений | 22 из 40 | 55 процентов | 50 процентов | В норме, наблюдаем |
| Потери за квартал | 4,3 млн | 4,3 млн | 5 млн | В норме, но динамика растет |
Совету директоров идут метрики, связанные с риск-аппетитом: пересечения границ, динамика по ключевым рискам, просроченные мероприятия и деньги. Четыре-пять цифр, каждая с трендом и с решением, которое требуется.
Все остальное живет на уровне риск-функции и менеджмента. Попытка показать совету двадцать метрик заканчивается тем, что не смотрят ни одну.
Частые вопросы
Одна форма для любого вопроса
Расскажем о ближайших датах, предложим формат под ваш состав участников и назовем порядок бюджета.
Предпочитаете почту — напишите на info@risk-place.ru. Адрес: Москва, улица Скаковая, 32с2.
risk-