Идея в двух абзацах
Вместо того чтобы взять по каждой статье одно значение и сложить, метод берет по каждой статье диапазон с распределением и разыгрывает результат много тысяч раз. Каждый прогон дает свою итоговую сумму. Из всех прогонов получается распределение возможных исходов.
Практический результат выглядит так. Смета проекта 900 млн. Расчет показывает, что с вероятностью 50 процентов проект уложится в 940 млн, с вероятностью 80 процентов в 1 020 млн, а с вероятностью 95 процентов в 1 110 млн. Дальше руководство выбирает, под какую вероятность закладывать резерв. Это разговор о риск-аппетите, а не о математике.
Что нужно на входе
Меньше, чем принято думать.
- Перечень статей или работ, по которым есть неопределенность
- По каждой статье три оценки, минимальная, наиболее вероятная и максимальная. Для треугольного распределения этого достаточно
- Понимание, какие статьи связаны между собой. Если растет цена металла, растет сразу в нескольких статьях
- Инструмент, от надстройки к таблице до пары десятков строк на Python
Где метод применяется чаще всего
| Задача | Что моделируется | Что получаем |
|---|---|---|
| Резерв бюджета проекта | Стоимость работ и материалов | Сумма резерва под заданную вероятность |
| Резерв срока | Длительности работ по сети | Дата завершения с вероятностью 80 процентов |
| Совокупные потери по портфелю | Наступление и размер потерь по каждому риску | Распределение годовых потерь, оценка хвоста |
| Чувствительность | Вклад каждой статьи в разброс | Перечень факторов, которыми стоит заниматься |
Когда метод не оправдан
Метод плохо работает там, где неопределенность не в числах, а в самом сценарии. Он не скажет, отзовут ли лицензию и введут ли новое ограничение. Разыгрывать вероятность политического решения бессмысленно, для этого есть сценарный анализ.
Второе ограничение практическое. Модель на входе состоит из экспертных диапазонов, и качество результата не выше качества этих диапазонов. Красивый график распределения создает ощущение точности, которого исходные данные не поддерживают. Поэтому вместе с результатом всегда показывают, какие допущения его определяют, и результат анализа чувствительности.
Как метод применяется к капитальному проекту целиком, с резервом P80 и моделью Excel, разобрано на странице «Количественная оценка рисков проекта».
Частые вопросы
Нет. Задача решается надстройкой к таблице или коротким скриптом. Стоимость не в инструменте, а во времени на сбор диапазонов.
Для резерва на уровне P80 хватает тысячи прогонов; для хвоста распределения (P95 и выше) берут десять тысяч.
Одним предложением. Чтобы уложиться в бюджет с вероятностью восемьдесят процентов, нужен резерв столько-то. И график распределения рядом.
Проверьте зрелость своей системы управления рисками
Тринадцать вопросов по пяти уровням ГОСТ Р 70350, результат сразу: уровень, три главных пробела и следующий шаг.
